INFOGRAPHICS: PATTERNS OF INFORMATION FLOWS SHARING AND VOLATILITY SPILLOVERS
Аннотация
Общеизвестно, что ценой движет информация. Можем ли мы оценить эффект информационного воздействия, наблюдая цены? Меняется ли это воздействие в кризисы и бумы, когда рынки захлестывают эмоциональные волны? Что происходит после? Мы оцениваем информационный процесс на мировых рынках, моделируя волатильность региональных фондовых индексов, строим модели векторной авторегрессии и используем возможности пакета circlize статистической среды R project для визуализации информационных процессов на мировых фондовых рынках.
Список литературы
1. Z.Gu, G. Lei, R. Eils, M.Schlesner, B. Brors. Circlize implements and enhances circular visualization in R. Bioinformatics, volume 30, issue 19, 2014.
2. B. Pfaff (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars. Journal of Statistical Software 27(4). URL http://www.jstatsoft.org/v27/i04/.
3. B. Pfaff. (2008) Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Edition. Springer, New York. ISBN 0-387-27960-1.
4. A. Ghalanos (2014). Rugarch: Univariate GARCH models. R package version 1.3-4.
5. R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.
6. T.Bollerslev, A Multivariate Generalized ARCH Model with Constant Conditional Correlations for a Set of Exchange Rates. Northwestern University, manuscript, 1988.
Рецензия
Для цитирования:
. Review of Business and Economics Studies. 2015;3(2):67-68.
For citation:
Barmin V. INFOGRAPHICS: PATTERNS OF INFORMATION FLOWS SHARING AND VOLATILITY SPILLOVERS. Review of Business and Economics Studies. 2015;3(2):67-68. (In Russ.)
Послать статью по эл. почте 