Управление активами транспортных компаний: анализ и методы
https://doi.org/10.26794/2308-944X-2022-10-2-13-20
Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с методологией приобретения некоторых идей и навыков, которые инвестор может использовать для выбора наилучших вариантов, представленных на транспортном рынке. Авторы предложили методику создания стандартного набора приемов и методов, составляющего основу инструментария каждого фондового аналитика. Авторы убеждены, что представленные в дискуссионной части статьи идеи и приемы будут полезны для анализа практически всех возможных инвестиций в транспортные компании, преодолевающие последствия пандемии COVID-19.
Об авторах
М. Жариков
Финансовый университет
Россия
Россия
Михаил Жариков — доктор экономических наук, профессор, Департамент мировых финансов
Москва
И. Шатская
Российский университет транспорта
Россия
Россия
Ирина Шатская — кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Административное право, экологическое право, информационное право»
Москва
Список литературы
1. Alemany N., Arago V., Salvador E. Lead-lag relationship between spot and futures stock indexes: Intraday data and regime-switching models. International Review of Economics & Finance. 2020;68(7):269–280. DOI: 10.1016/j.iref.2020.03.009.
2. Cao J.S., Wang J.H. Exploration of stock index change prediction model based on the combination of principal component analysis and artifi neural network. Soft Computing. 2020;24(11):7851–7860. DOI: 10.1007/s00500–019–03918–3.
3. Cheng T. J. A Multifactor Fuzzy Time-Series Fitting Model for Forecasting the Stock Index. Symmetry. 2019;11(12):1474. DOI: 10.3390/sym11121474.
4. Dong X., Ma R., Li H. Stock index pegging and extreme markets. International Review of Financial Analysis. 2019;64(7):13–21. DOI: 10.1016/j.irfa.2019.04.012.
5. Fu Y., Su Z., Xu B., Zhou Y. Forecasting Stock Index Futures Intraday Returns: Functional Time Series Model. Journal of Advances in Computer Intelligent Information. 2020;24(3):265–271. DOI: 10.20965/jaciii.2020.p0265.
6. Gao P., Zhang R., Yang X. The Application of Stock Index Price Prediction with Neural Network. Mathematical Computer Applications. 2020;25:53. DOI: 10.3390/mca25030053.
7. Hou Y. (G.), Li S. Volatility and skewness spillover between stock index and stock index futures markets during a crash period: New evidence from China. International Review of Economics & Finance. 2020:66(3):166–188. DOI: 10.1016/j.iref.2019.11.003.
8. Hu J. Q., Wang T. X., Hu W. W., Tong J. The impact of trading restrictions and margin requirements on stock index futures. Journal of Futures Markets. 2020;40(7):1176–1191. DOI: 10.1002/fut.22111.
9. Jain T., Sehgal S., Agrawal R. Disruptive Innovations, Fundamental Strength and Stock Winners: Implications for Stock Index Revisions. Vision — The Journal of Business Perspective. 2020;24(3):356–370. DOI: 10.1177/0972262920928890.
10. Janková Z., Dostal P. Prediction of European Stock Indexes Using Neuro-Fuzzy Technique. Trends Economics and Management. 2020;35(1):45–57. DOI: 10.13164/trends.2020.35.45.
11. Khan K., Zhao H.W., Zhang H., Yang H.L., Haroon M., Jahanger A. The Impact of COVID-19 Pandemic on Stock Markets: An Empirical Analysis of World Major Stock Indices. Journal of Asian Finance Economics and Business. 2020;7(7):463–474. DOI: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.463.
12. Salisu A. A., Akanni L. O. Constructing a Global Fear Index for the COVID-19 Pandemic. Emerging Markets Finance and Trade. 2020;56(10):2310–2331. DOI: 10.1080/1540496X.2020.1785424.
13. Sun P., Weng T., Yang H. (2019). Evolution of Scaling Behavior of Stock Index Volatility. Journal of University of Shanghai for Science and Technology. 2019;41(1):71–76. DOI: 10.13255/j.cnki.jusst.2019.01.011.
Рецензия
Для цитирования:
Жариков М., Шатская И. Управление активами транспортных компаний: анализ и методы. Review of Business and Economics Studies. 2022;10(2):13-30. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2022-10-2-13-20
For citation:
Zharikov M., Shatskaya I. Asset Management of Transportation Companies: Analysis and Methods. Review of Business and Economics Studies. 2022;10(2):13-30. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2022-10-2-13-20
Послать статью по эл. почте 